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但交易商及风险经理本周表示，2008年金融危机所促成的业务模式改变，并没有办法让银行业者免于市场与自身操作反向波动所带来的巨额损失。
高盛第二季财报虽显示每股盈余(EPS)从去年同期的3.72美元升至3.95美元，但其大宗商品交易的季度表现却创下其成为公开发行公司以来最差，导致该公司股价过去两天下跌2.8%。
高盛财务长Marty Chavez表示，错估客户需求而造成的不当的旧有仓位，是表现欠佳的部分原因。
Chavez在解释交易营收下滑时，把该业务比喻成经营一家商店，称店里货架上需要放上正确的产品，同时也必须有能力吸收客户抛售的仓位，并创造出客户可能想要的新产品，他说交易业务的风险管理是门艺术、也是门科学。
并非高盛一家如此。近几年来，包括摩根大通、花旗集团、巴克莱和德意志银行在内的一些大银行都因汇率波动、利率持仓或被误导的债市押注而遭受损失。
“有时候不太容易为你想做的资产找到现成的买家和卖家，”花旗集团的一名外汇交易员Clifford Rossi表示。“可能会有个时机的问题--就像抢椅子游戏，做市商最后可能只能自己持有那些被剩下的资产。”
根据所谓的沃尔克规则，银行现在必须证明，他们只持有足够满足“合理预期的短期需求”的资产。沃尔克规则意图限制自营交易。
该规则是在2008年金融危机之后应运而生的，当时华尔街银行自掏腰包大做投机押注，加剧了抵押贷款市场的问题。
但沃尔克规则的一个意外后果是抽干了某些市场的流动性，使得银行为客户备货或管理自身风险的成本更高、难度更大。
新规则规定了银行必须持有的资本数量，这使得银行持有某类资产的成本更高了，与此同时一些市场长时间保持低波动性，令评估交易活动何时将会突然上升变得更难。
只是偶然事件？
为了努力防止这类亏损，各大银行都已开发了软件算法用于预测市场方向，运用科技手段以免交易员违反风险限制，还聘请了更多风控经理，并授权给他们可以质疑交易员的决定。
据咨询机构Opimas，去年全球的银行业者在管理、合规系统以及相关人员配备方面花费了逾1,000亿美元。
但最终来说，那些投资在遇到像高盛上个季度那样的处境时或许是徒劳无用的，当时一些大宗商品价格崩跌，其它市场的波动性处在历史性低点，客户活动也下滑。这些出人意料的趋势让高盛自己的商品研究分析师都在6月29日的报告中问道：“我们(和市场)怎么会错得这么离谱？”
高盛长久以来一直标榜旗下风险管理人员拥有的独立性及权力，风险管理人员以能够质疑当红交易员，而无后顾之忧著称。这帮助高盛成为华尔街最赚钱的银行之一，同时也避开了许多同业在2008年金融危机前陷入的弊端。
3月时高盛将风险管理团队改为一个独立部门，赋予更高地位。
鉴于该行的良好纪录，部分银行分析师对高盛仍抱持希望。
“业务本来就是如此。”Oppenheimer分析师Chris Kotowski称。“如果它出现巨额亏损，连累到资本率且使公司陷于危险，或是已成为一种长期倾向，那才是问题。目前说这已成为一种长期倾向而非只是偶然事件还太早。”
