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一些交易员预计 2024年美国将降息至多250个基点
  天成 2023-11-28 17:51:56 28001
如果美联储在明年9月前将基准利率降至3%左右,投资者利用所谓的SOFR期权进行的押注将开始获得回报。SOFR期权指的是有担保的隔夜融资利率。这笔押注的溢价约为1300万美元,彭博期权情景分析显示,如果SOFR跌至2%,它可能会产生2亿美元的收益。

【友财网讯】-在期权市场上,至少有一名交易员正在为美联储明年至多降息250个基点做准备。


一些交易员预计 2024年美国将降息至多250个基点


如果美联储在明年9月前将基准利率降至3%左右,投资者利用所谓的SOFR期权进行的押注将开始获得回报。SOFR期权指的是有担保的隔夜融资利率。这笔押注的溢价约为1300万美元,彭博期权情景分析显示,如果SOFR跌至2%,它可能会产生2亿美元的收益。


虽然这是一个很少有人认为会发生的异常押注,但这一交易证明了SOFR衍生品活动的增加,这与对未来央行政策的预期密切相关。尽管此前的一些交易已被平仓,但交易员们现在正在将这些押注推向明年的鸽派转向。


美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的最新期货仓位数据显示,对冲基金上周将SOFR期货的净多头推高至纪录新高。


尽管对基差交易(对冲基金买卖期货而非现金工具)的兴趣可能至少在一定程度上反映了一些头寸,但周一SOFR期货的资金流包括2023年12月合约的4万名巨额买家,随着交易员定价排除了12月加息的几乎所有可能性,这一头寸将受益。


目前,交易员当然不会考虑进一步加息,他们的共识是美联储会降息——只是幅度不会超过250个基点。掉期数据显示,投资者预计从1月会议到明年年底将降息约95个基点。


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