MBG量化策略年初至今相对基准S＆P 500 Total Return Index的年化阿尔法（α）为13％。量化模型每周调仓，并于每周一开盘下单及周五收盘平仓，各货币对一标准手，建议止损则设于0.3％。在没有考虑实际杠杆下，MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的，详情请参考《量化专题：基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间9月2日6:21盈亏如下，利差（库存费）为正向。 欧元区方面，周二，欧元冲高回落，小幅下跌0.07%。一方面是源于美元的企稳；另一方面欧元区、德国制造业PMI并无太大改善，而欧元区8月CPI年率初值录得-0.2%低于预期，这也给欧元带来了一定压力。因此，短线维持欧元为高位震荡结构。 商品货币方面，周二，澳元小幅回落，纽元整体较强。虽然昨日中国财新制造业PMI好于预期，在很大程度上提振了澳元；但澳联储维持利率和3年期国债收益率目标不变，并没有给市场带来太大的喜悦。此外，今日澳大利亚还将公布第二季度GDP年率，市场预期为-5.3%，这或许会在一定程度上施压澳元。因此，短线维持澳元有调整的可能，但整体仍然偏强。 黄金方面，周二，黄金冲高回落。主要是因美元探底回升，且优于预期的美国制造业数据提振了对美国经济复苏的希望。另外考虑到全球股市较强，避险情绪降温，短线维持黄金为区间震荡结构。 油价方面，周二，油价小幅走高，主要是因好于预期的美国制造业活动数据刺激了市场对经济复苏的希望；此外，API原油库存减少640万桶也利好油价。今晚22:30，将公布EIA原油库存，市场预计将录得减少200万桶，考虑到受飓风影响，美国墨西哥湾在上周关闭了大量产能，或许将继续提振油价。 欧/美、镑/美、澳/美多头可兑现部分利润。
