3. 《欲罢不能?——马丁策略的研修(一)》 @老张逼逼逼
逆势加仓马丁格尔策略就像恶魔!给你99天的希望,用1天来让你绝望,但那诱人的资金曲线,却又让人欲罢不能。
老张不想探讨马丁必死的问题,而想用一系列的文章来探讨生的可能。
我看过很多账户,也做过很多回测,但我看到 @良好世界观 的账户,我还是上头了。
#4交易员账户评分8.0优秀,#7账户评分为9.9卓越,最大回撤只有惊人的3.64%。老张决定,测试一下该策略的可行性。
STEP 1. 策略分析
首先,我先尝试抽取部分订单来分析策略。
通过观察已平仓订单,可以看到加仓采取倍仓加仓,间隔单数不固定,加仓的间隔点数非常密集;在持有订单中,我们可以看到多空双开,加仓方式为盈利及亏损状态都加仓。而在收益率曲线中,有三次明显的止损痕迹:
通过以上数据和分析,可以得到几个事实:
1. 加仓头寸增量固定,约为1.3倍;
2. 加仓间隔不固定,只交易欧美;
3. 多空双向开单,获利平仓数值不固定;
4. 系统中存在主动止损策略。
STEP 2. 编码测试
利用mql4进行编码,尝试模仿该策略:
1. 参照多空双向开单模式及仓位管理,并设置基本风控;
2. 采取亏损额度固定乘数比例止盈;
3. 尝试通过时间主动止损策略。
回测2017.01.01~2020.08.31数据(货币:EUR/USD,数据来源:Dukascopy,质量:90%,采样:EveryTick),起步100,000模拟资金,共盈利222,195,最大亏损30,024.37,最大回撤10.28%,盈利比2.07。
STEP 3. 结论
根据回测数据,可以得出一些结论:
1. 该类型策略的盈利能力较为出色。
马丁真正的意义不在于生或死,而是在有生之年多创造更多的利润。就像你玩马里奥兄弟,第一局奖励了10条命,第二局死了一次,请问,这算是真的死?
就一条命,玩到第五局死了,一切都要重来,请问,这算活的长?
2. 基本的风控措施包括,盈利平仓系数的调节、亏损头寸累加的时间间隔和及时间止损。
整个过程只进行了简单的尝试,并不想过度拟合数据。在尝试过程中,没有有效的把风险控制在10%以内,考虑平台的回撤特殊计算方式,该策略实际回撤有可能在平台展示的回撤之上,跟单请注意风险。
3. 回撤的控制或需人工干预。
老张在该 EA 的基础上,用指标寻找一些阻力支撑位置,在一些明显的阻力支撑位置,由 EA 自动画线,操作者可以选择在画线周围主动平仓止损。手工风控,或许才是有效控制回撤的最佳模式。
但这种风控的加入,也让 EA 文件变得冗杂,整体文件超过了200k,代码量超过了 2,000 行,可以说非常庞大。
综上所述,利用极其简单及粗糙的方式回测了该策略,代码有很大的优化空间,但时间有限,同时该策略的理念与老张的某些理念相悖,所以没有进行深入的改写,也许在探讨完一系列马丁策略后我们可以继续进行一些有趣的尝试。
原文《欲罢不能?——马丁策略的研修(一)》,本文有修改。
八、社区优势
FOLLOWME 交易社区的跟随交易系统 COPYTRADE 支持跨交易商跟随交易,用户只要有 MT4 账户就可以连接到社区,目前已支持超过 3,000 家交易商账户的连接。
FOLLOWME 交易社区用户可以自主选择成为订阅者还是交易员。订阅者,可选择感兴趣的交易信号进行订阅并自定义跟随方式,享受自动化跟随交易服务,赚取收益;交易员,可在社区展示自己的交易信号,赚取订阅费。设置付费订阅的账户,必须是达到一定的经营年限、公司规模,取得监管资质,受用户欢迎的交易商的账户。
FOLLOWME 交易社区在多个地区和国家设立了服务器,确保为社区用户提供稳定的账户连接和毫秒级跟随交易服务,即使在诸如非农等行情剧烈波动的时候,依然能确保跟随交易效率。
社区设有多重保护机制来确保用户资金安全,处理订单异常情况。
第一重机制:净值保护。净值保护允许跟随者根据账户情况设置合适的净值保护值,一旦触达保护值,将立即暂停跟随,并平仓所有订单,以防进一步的亏损,用户可以通过短信、邮件等方式立即得到通知。
第二重机制:异常监控。COPYTRADE 会 7x24 监控账户连接状态和跟随交易情况。如果连接状态出现异常 COPYTRADE 将立刻尝试重连;如果跟随开仓失败,COPYTRADE 将有限尝试重新开仓;如果跟随平仓失败,COPYTRADE 将不断尝试平仓,直至平仓完成。同时,风控中心也会参与异常处理,确保能高效率处理异常,最大程度保证跟随交易的安全性和稳定性。并且,跟随交易出现异常情况时,用户将在第一时间内收到短信、邮件等通知。
在第三季度,FOLLOWME 5.0版本交易信号界面进行了全新改版,跟随者可以更加直观、清晰地看到交易员的各项数据。信号基础信息页面包括交易员昵称、账户序号、勋章、评分、订阅次数、收益率、最大回撤和订阅费等相关信息。交易员账户展示页的主要内容包含四部分,分别是图表、评分、订阅和订单。图表板块对账户的交易数据进行多角度、全方位的分析,形成多维度的图表与统计指标,可以更加全面和详细的查看交易账户情况。评分板块在考虑交易员所有交易数据和信息的基础前提下,将交易员的风控能力、稳健性和盈利能力等三个指标作为考量因素,保证评分的客观性和科学性。订阅模块主要展示交易员的订阅数、跟随资金总额和跟随者收益情况变化。订单板块可以查看交易员每一笔的交易订单信息。
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