上回有读者表示想看安德烈·昂格尔交易系统，今天我就分享一下安德烈·昂格尔交易系统开发的秘诀，统计数据分析是交易体系的核心！希望对你们的交易有启发。

图为安德烈·昂格尔

从数据时代到大数据时代，充分利用金融科技，协助交易者们克服人性缺陷，进行理性的交易，是量化交易的最终诉求。量化投资理论随着投资管理技术和计算机技术的发展，从20世纪80年开始就得到迅速发展。

Q1：您现在在做哪些品种的交易？或者说您如何筛选出最合适的交易品种？您过去十年的交易胜率怎样？交易风格如何？

安德烈：我交易过很多产品，没有特别的偏好，我更侧重于透过研究不同市场的行为表象，灵活运用我的实战经验和知识并随之建立与不同市场相对应的交易系统，也就是多系统交易。

我在交易的众多市场中，黄金、原油和德国 DAX 指数期货是我交易最为频繁的产品，围绕这些产品的交易策略与分析报告已经在德国发行了很多年。

这些策略获得了基于初始资金约300%的业绩回报表现。我还会看美元/人民币或美元/新加坡元等亚洲货币对。

只要它们能给我带来盈利机会，我都会考虑，与具体产品无关。

Q2：能否介绍下您的交易系统？

安德烈：我的交易生涯与其他交易者有点不一样，十多年前，我就发现在意大利有不少由银行发行的类似期权的产品存在由于平台硬件而导致报价滞后的问题。

虽然不是滞后很多，但短短5-10秒的时间就足以让我判断它们的价格是否与市场真实价格存在偏差。

你只需要在产品价格低于市场真实价格时买进，然后在产品价格上升至市场真实价格水平时卖出就可以了，像玩电动游戏一样，而我恰恰是一个电玩高手。

当然，我知道这种不是真正的交易，不能持久，所以我开始研究“真正的”市场。我的第一个交易系统是典型的趋势交易，市场突破了最高位时买进，或者在跌穿了最低位时卖出。

这种交易方法有时候表现不错，但它给我带来第一次亏损时就要开始反思自己究竟哪里做错了，我意识到其实并不了解市场运动规则的各个方面。

后来通过不停地在市场中摸爬滚打，以及和一些很有自己一套的交易者朋友交流之后，我才逐渐摸索出一套适合自己的方法。　　

图为安德烈·昂格尔获得全球交易赛冠军

我一直尝试让我的系统尽可能地多元化，不管是市场覆盖范围，还是时间周期、趋势跟踪或是逆势形态，越广泛越好。所以当时我做的第二个系统就是将我的各种交易方法应用到不同的负相关市场里面去。　　

我自主开发了非常多的系统，多到我自己数都数不过来，除了单一系统外，我还会选取其中某几个系统合并运行，看看这些系统结合后会带来什么样的交易成果，从中挑选出最优。

我还会细分研究同一个系统下不同的头寸控制，因为它们是风险管理的关键。我通常交易最普通的市场，像黄金、原油、白银、德国 DAX 指数、e 迷你标普500指数、天然气、其他大宗商品像猪肉、生牛等等。　　

我的策略执行周期介于数小时与数天之间，既不是那种抢帽子式的超短线，也不是长线。在过去几年，我是以程序化交易为主，但偶尔也会基于价格运动原则手动下单，以保持我的市场敏感度。　　

Q3：您的交易系统会保持长期盈利吗？系统里最重要的部分是什么？您是如何对待亏损？什么时候会砍仓？

安德烈：首先我要指出，亏损是交易的一部分，就像被打是拳击手职业生涯的一部分一样，所以我不是特别在乎。我真正需要在乎的是如何保证亏损处于可控范围之内，不至于被打败离场。

当然，系统需要不时进行维护甚至替换，我有一篮子交易系统，时不时会往里面注入新的资金，但里面的具体成分和策略会随市场而改变，有些我过去一直用的策略可能今天不再采用，而以新的策略代替。　　

我通常利用数据来研究市场的“常规”表现并借此作为交易参照。资金管理应该说是我交易生涯最重要的部分，很多时候，合理控制一个头寸比选对一个方向更为重要。

Q4：您在严格遵守纪律的同时更多地是偏向技术面的分析，在日常交易中，您是否会参考基本面的变化呢？您认为技术面和基本面哪个比较重要？

安德烈：技术面绝对是最重要的。从交易者的角度，技术分析占99%。对于投资来说，基本面非常重要。

作为投资者，他们会根据了解要买股票的公司基本面情况来决定是否买入。然而，对于交易者来说，公司情况只是一小部分，他们更注重的是整个市场的走势。

为了清楚地掌握市场走势，交易者必须要参考技术面。然而，要进行准确的技术面分析也需要长期的研究。

成功的交易者有自己的技术分析体系，可能是参考历史图表或者数据。当你发现某一个现象在一段时间内持续发生，或许它将成为你收获财富的启明灯。

图为安德烈·昂格尔

Q5：您刚才提到说交易者还是需要了解一些公司基本面的情况。那么，是否意味着在交易中，您依然会参考基本面的变化呢？

安德烈：基本不会。数据分析把价格变化作为参考，根据价格的变化看出市场趋势。因此，我在交易中不会去看公司的基本情况。

此外，我常常在股指期货及商品期货市场交易，做交易的时候，我依然会把欧洲经济数据和美国的相比较。　　

事实上，我比较常做短线交易。对于短线交易者，要收集在某个时间段全世界发生的事情是比较困难的。因此，我研究市场上正在发生的事情，并力图紧跟着这种趋势。

我在看待趋势交易时可以接受损失，但不喜欢不活跃的交易。其实我也做趋势交易，不过大多数情况是跟踪短期内交易品种的趋势，可能是日内，也可能是5天，但不会是一年。

Q6：您之前提到过数据分析非常重要。它是不是就是您交易体系的核心呢？您的交易体系的核心是什么？

安德烈：统计数据分析是我交易体系的核心。据我所知，很多人的交易体系都有技术指标，但是在我的交易体系里面没有技术指标。我曾经尝试添加指标类信号，但是这并不起作用。

我会去研究价格移动和成交量的关系，但一个潜在的最大问题是对历史数据的过度拟合，我尽量去避免这种情况，但有时过度拟合情况很难被发现，这也是在我的系统中最难以把握的部分。

不管你是什么类型的交易员，计划先行，制定一个交易计划实际上是让自己确认入场建仓的客观原因，同时列出不同交易决策及其对应的可能结果。一旦计划制定完成，就严格按照该计划执行订单，这过程中需要高度的自律性。

自律性尤为重要。没有自律性，我们的交易早晚都会失败。同时，我们必须时刻保持警觉，清楚认知身边的市场，接受交易世界险象环生这一事实，尊重市场，永远保持谦卑。

注：本文内容及图片由 FOLLOWME 交易社区综合网络信息整理，仅供读者参考，不构成任何投资建议。市场有风险，入市需谨慎。