1.成交量方面,50ETF期权成交量为248万张,沪市300ETF期权成交量为126万张,深市300ETF期权成交量为24万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.98,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.00,处于近期中等位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为15.74%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为13.61%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为13.11%,处于近期中等位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.62%,沪市300ETF期权为14.13%,深市300ETF期权为14.33%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
6.VIX方面,最新价报16.05点,处于近期较低位置。
来源:华泰期货