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华泰期货 股票期权日报 20230403
机构 | 华泰期货 2023-04-03 09:42:29

1.成交量方面,50ETF期权成交量为141万张,沪市300ETF期权成交量为89万张,深市300ETF期权成交量为14万张。


2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.92,处于近期较低位置。


3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.22%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.45%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为12.10%,处于近期较低位置。


4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为15.56%,沪市300ETF期权为14.35%,深市300ETF期权为14.57%。


5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。


6.VIX方面,最新价报19.02点,处于近期较低位置。


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