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华泰期货 股票期权日报 20230213
机构 | 华泰期货 2023-02-13 09:44:36

1.成交量方面,50ETF期权成交量为149万张,沪市300ETF期权成交量为117万张,深市300ETF期权成交量为14万张。


2.PCR方面,50ETF期权报0.95,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.05,处于近期较高位置。


3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.00%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.04%,处于近期较低位置。


4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.14%,沪市300ETF期权为15.59%,深市300ETF期权为16.00%。


5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。


6.VIX方面,最新价报20.71点,处于近期较低位置。


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