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ATFX:基于ZIGZAG指标的买卖策略精讲
机构 | ATFX 2020-10-23 16:34:55 55211

#概念及算法#

之字形指标,在MT4中的名称为:zigzag ,是为数不多的结构化分析工具,对于习惯使用波浪理论分析市场的交易者具有重要意义。结构化分析的第一步就是寻找到历史走势当中的显著阻力位和支撑位,这方面没有统一规则,所谓一千个人心中有一千个哈姆雷特,每个人都会找到自认为准确的阻力支撑。市场的发展演变只存在一种路径,所以正确的阻力支撑位的选择只有一种方法。之字形指标提供了一种筛选阻力支撑的新思路,这一思路或许不是最好的,但胜过大部分交易者的主观臆测。

之字形指标存在三个参数,分别为:深度Depth,默认参数为12;偏离值:Dviation,默认参数为5;回档值Backstep,默认参数为3 。任何指标都有默认参数,它是历史验证过最为有效的数值,如果不是经过严密计算或者有自己特别习惯的其它参数,不建议修改默认参数。之字形指标三个参数中,最为重要的就是深度Depth,以寻找最高点为例,它代表程序应该在多少根连续K线内寻找最高点,并且该最高点必须同时满足既是其左侧12根K线最高点,又是其右侧12根K线最高点。寻找最低点的方法同理。需要提醒的是,最高点或者最低点所在的K线,也属于12根K线之内。这种筛选显著阻力位和支撑位的方法,非常类似于前期所讲到的分形思维,只不过分形指标使用的是参数3,也就是要同时为左侧3根和右侧3根K线的最高点。可以看出,Depth的参数设置越小,找到的阻力支撑位有效时间越短;Depth参数设置越大,找到的阻力支撑位有效时间越长。所以,分形指标往往用作短线交易,而之字形指标在默认参数下,指示的都是中长期的行情趋势。

第二个重要参数是回档值Backstep,它是用来寻找最新的显著高低点的工具。想象一下,如果只用Depth寻找高低点,那么距离最新市价12根K线以内都无法判断高低点。所以,在市价附近,我们使用回档值3来确定短期高低点。也就是说,最新市价如果创出新高或者新低,并且价格高于最近三根K线以内的高点或者低于最近三根K线的低点,则判定其为重要阻力支撑位。

第三个重要参数是偏离值Dviation,它与回档值参数互为补充。前面提到,最新价高于最近三根K线的最高价,则最新价为重要阻力位。那么,要高于最近三根K线多少呢?五个点、十个点还是一百个点?这里的点数,就是偏离值的参数。指标设计者给出的默认参数为5,也就是市价高于最近三根K线的高点,并且超出5个点之后,才算是重要阻力位。

通过上面的三个参数,我们就能通过之字形指标找到合适的中期阻力位和中期支撑位,将这些阻力支撑按照交错的顺序进行连线,就得到了主图上的之字形指标。看图可以发现,这些点的连线类似于汉字“之”,这也是之字形指标的名称由来。

之字形指标的用法多种多样,比如连接两个相邻高点,构成下降趋势线;降低Depth的参数来寻找多空波段之间的波浪结构;以之字形指标的高低点为止损点或者止盈点等等。不同的人有不同的分析思路,交易者可以按照自己的习惯进行使用。

当然,除了上面提到的各种优势之外,之字形指标还存在各种各样的劣势,其中最为致命的,就是其滞后性。重要阻力支撑位出现之后,我们需要等待12根K线才能确认它的存在。即便是中长线交易,12根K线也是非常长的时间,按照之字形指标进行实盘交易,可能会错过很多交易机会。这也是为什么我们把分形指标放在更加重要的位置,分形也有滞后性,但滞后期只有3根K线,这不会对一轮中线行情造成多大影响。只是由于参数的减小,会导致出现非常多的分形结构,这时就需要交易者判断哪个才是最重要的分形,这需要丰富交易经验做支持。

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ATFX供图

小结:指标分析工具我们讲过很多,但结构化分析工具讲得很少,加上今天讲的之字形结构,也仅仅只有两个。笔者在实盘交易中,使用最多的就是结构化分析工具,所以后续文章及视频当中会重点介绍此类工具。指标和结构,分属两种流派,后者相比前者的优势,就在于所见即所得,不会像指标那样还需要通过函数运算得出间接的曲线,徒劳的增加了分析市场的工作量。


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1、以上分析由ATFX资深分析师Dean提供。

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