3月22日周五丨期市商品解读及上证50ETF行情分析
过去的事,交给岁月去处理;将来的事,留给时间去证明。我们真正要做的,就是牢牢地抓住今天,让今天的自己胜过昨天的自己,下边从基本面和技术上讲解一下期货以及50ETF产品的个人看法。
能源化工
原油
隔夜消息:
1. 伊朗3月原油出口跌至100-110万桶/日,2月出口规模为130万桶/日。
2. 据新华社,中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行。
PTA
隔夜油价高位震荡,PX下滑4美元,近期恒力等多套装置检修,开工率有所下降,不过四川晟达化学100万吨月底开启,减弱产能阶段性减少的影响。PX方面,恒力一套225万吨和福海创装置近期将陆续释放,PX端利润回落。聚酯产销平稳,库存有所下滑。连续调整后,PTA低位反弹,短期或有延续。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
近期螺纹延续弱势,从下游需求来看,需求增速已经放缓。从昨天公布的库存数据来看,钢厂库存和社会库存都出现了明显的减少,而产量继续增加。虽然目前各地区出台很多限产政策,但是执行效果并不理想。我们认为近期螺纹将会以弱势震荡为主。
螺纹关注上方3850的阻力以及下方3650的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方650的阻力以及下方580的支撑,热卷关注3830的阻力以及下方3600的支撑。硅铁1905关注6150的阻力以及下方5950的支撑,锰硅1905关注7850的阻力以及下方7650的支撑。
行情研判:
隔夜,原油价格多空交织,布伦特收盘跌0.82%,WTI跌0.2%,BW差价收盘收窄至7.8美元附近。数据显示伊朗3月份出口量跌至110万桶/日下方,进入四月后,需关注此前获得豁免的8个地区是否会提前选择结束购买伊朗原油,从而使得东区供应再度收紧,整体看西区轻质油过剩以及东区中重质紧俏的格局将依然延续。盘面上看,原油价格近期仍将以震荡调整为主,布伦特下方支撑65.6美元。
期权板块
50ETF
中线多头(中线信号多头,50ETF后市继续维持2.60-2.90箱体整理);
短线多头(短线量化多头,上证50横盘三日接近变盘点,注意关注变盘方向顺势而为)
个人观点
50继本周二一根中阳后已连续三日盘整,变盘临近,一颗红心️两种准备,今天或许可以尝试一下轻仓买跨,个人更倾向于向上爆发,静待行情。
3月21日,上证50指数弱势震荡,报收于2802.96,下跌0.35%。上证50ETF现货报收于2.784元,下跌0.36%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为2168784张,较上一交易日减少16.29%。其中,3月认购期权和认沽期权的成交量分别为863760张和682681张,较上一交易日分别减少15.45%和26.35%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为3135665张,较上一交易日增加1.68%。其中,3月认购期权和认沽期权的持仓量分别978552张和1134164张,较上一交易日分别增加3.23%和减少3.79%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比为0.91),持仓量认沽认购比为1.15(上一交易日认沽认购比为1.22)。从波动率来看,上证50ETF的30日历史波动率为30.79%,3月份认购期权的隐含波动率为31.12%,认沽期权的隐含波动率为37.67%。
策略建议:隔夜美股普涨,预计上证50指数以震荡上行行情为主,建议观望或带止损买入认购期权。
操盘策略:
1、看大涨:逢指数回调,买入4月2700实值认购,或卖出虚值认沽;
2、看大跌:逢指数冲高,买入4月2900实值认沽,或卖出虚值认购;
3、看震荡:卖开4月2600沽+4月2900购。
现在的你,应该明白,没有什么捷径能让你出类拔萃,没有哪些艰难困苦是白白煎熬。你的每一份经历,不管是顺境还是坎坷,都会增加你生命的厚度。世界很小,请带着梦想一起奔跑;世界很大,请带着坚持努力向前!
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