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一起跟随吧:2018组合跟随,从风险出发
  刘艳莉 2018-01-25 20:15:25 370
通过2017年在Followme共同的成长,我们的跟随指引也是伴随着大家的参与,从0到1,从单个到组合,再从组合的筛选精细化,到目前的《一起跟随吧》节目。
 
而本期节目我们再次升级,从选择交易员的考量到数据模型,以及推荐的跟随建议,都围绕两个基本原则。
第一,风控能力;第二,盈利能力。基于以上原则,挑选出三位交易员,分别是:
leeboy(短线)
星辉天际(中长线)
海子山基金使徒二号(超长线)
这三位交易员都有止损止盈的习惯,通过历史交易数据测算,该组合的风险较小。而且,从这期开始,我们新推出的组合模型,会持续跟进实际的跟随交易结果。有始有终一起见证组合的有效性,不断的解决大家在跟随中遇到的问题并优化风控。大家也可以参与到其中,分享你的跟随战绩。
 
那么,根据以上三位交易员,历史交易订单数据,得出组合模型收益曲线图,可以看到从2017年5月到2018年1月,该模型回撤可控,处于持续盈利状态。
下面让我们一起来看看,该收益曲线图背后的组合模型是怎样的。

如上图表格所示:作为100000美金的投资者,可以同时按图表一的方式跟随对应三位交易员,分别是固定0.5手跟随leeboy,0.5倍比例跟随星辉天际,0.5倍比例跟随海子山基金使徒二号。在此模型下参考承受风险13.5%,对应参考收益率56%即56262美金。
如图表二显示:此模型最小跟随资金为2000美金。对应的潜在风险较小。
 
看完了以上参考组合模型数据,是否疑问?对于这组模型小资金如何跟随?其他的资金该以什么方式和比例套用?接下来,让我们更进一步了解分析结果:
 
根据模型测算结果:该组合建议最小跟随资金不低于2000美金,可分别按固定0.01手跟随leeboy,0.01倍比例跟随星辉天际,0.01倍比例跟随海子山基金使徒二号。需要注意的是交易员有时会下0.1手或0.2手,加之经纪商不同,最小交易手数有限制,按比例会导致部分跟不上,影响最终的收益结果。所以此方案不是最佳选择。
基于前者考虑,想要更好的实现这套组合跟随模型,建议大资金200000美金跟随为佳,可分别按固定1手跟随leeboy,1倍比例跟随星辉天际,1倍比例跟随海子山基金使徒二号。以整数倍跟随能更好的实现跟随交易的收益结果。
具体跟随周期建议以触发“参考回撤”或“参考盈利”为停止信号!
 
好了,以上就是本次推荐组合模型。节目的最后还要提醒大家在跟随过程中,遵循风险第一,盈利第二的原则。另外,本周市场将迎来EIA及非农数据,提醒各位交易员及跟随者在本周做重点关注。
交易员方面,在进行重大数据行情交易时,建议严格止盈止损,轻仓操做。
跟随者方面,建议跟随者可以通过回看交易员历史交易订单,审视交易员在面对数据行情时是否有重仓操作及较大亏损的记录,若有此现象,可以通过Followguard时间窗口,设置在数据前后两小时内不进行跟随,有效规避风险。
 
 
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刘艳莉 认证分析师

6年财经媒体人从业经验,5年金融行业投资经验,传统实战交易员。曾受邀于平安证券明星投顾分析师,服务于各大财经网站做专题热点分析,对市场有极大的洞察力。荣获17年中国(深圳)金融商博会“最具创新外汇分析师”。

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