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就像对冲基金押注其期货一样 波动率指数VIX可能大幅走低
  hodor 2018-11-06 12:54:57 9092
“如果标普500指数成份股企业的经营状况和盈利能力保持良好,我们预计VIX指数将大幅回落。”该公司周一(11月5日)在报告中写道,“月平均现货波动率指数相对MRA宏观模型的溢价(6.6点)是2011年以来的第二高(仅在2018年2月超过)。”

【友财网外汇资讯】-美国股市波动性大幅下降的时机已经成熟。


就像对冲基金押注其期货一样 波动率指数VIX可能大幅走低


宏观风险顾问公司(Macro Risk Advisors)的维奈·维斯瓦纳桑(Vinay Viswanathan)和迪安·科纳特(Dean Curnutt)表示,基于经济基本面的公允价值模型表明,芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)——股市的“恐慌指标”——应该处于一个低得多的水平。


“如果标普500指数成份股企业的经营状况和盈利能力保持良好,我们预计VIX指数将大幅回落。”该公司周一(11月5日)在报告中写道,“月平均现货波动率指数相对MRA宏观模型的溢价(6.6点)是2011年以来的第二高(仅在2018年2月超过)。”


Schaeffer 's Investment Research的托德·萨拉蒙(ToddSalamone)也认为VIX指数可能会下跌,他援引交易商11月2日承诺报告中的数据称,大型投机者目前只是略微持有VIX的净多头期货。


萨拉蒙周一在一份报告中写道,“对这类人来说,做多VIX期货被认为是一种极端做法。鉴于他们在极端情况下是绝对错误的,对波动性下降进行押注并不是个坏主意。”


他补充称,“风险在于这一次这个群体是正确的。”


另一方面,瑞士信贷策略师曼蒂·徐(Mandy Xu)认为,市场下跌和波动性上升的可能性更大。


“目前股票期权市场几乎没有反映出下跌风险,偏态指数因缺乏看跌需求而跌向今年以来的低点。”她在周一的一份报告中写道,“美联储鹰派立场的加剧,加上贸易方面缺乏进展,可能导致股市再度走低——投资者似乎正在消化这一点。”


她写道,“对于希望对冲上述情形的投资者来说,考虑买入标普看跌期权,前提是利率上升。”


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